Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.29%
Volatilidad
1.27%
Sharpe Ratio
-2.179
VaR 95%
-0.11%
CVaR 95%:
-0.15%
Máximo Drawdown:
-0.21%
Sortino Ratio:
-3.263
Calmar Ratio:
10.42
Rentabilidad
1.18%
Volatilidad
1.28%
Sharpe Ratio
-0.006
VaR 95%
-0.11%
CVaR 95%:
-0.15%
Máximo Drawdown:
-0.33%
Sortino Ratio:
-0.009
Calmar Ratio:
15.08
Rentabilidad
3.46%
Volatilidad
1.16%
Sharpe Ratio
1.786
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.13%
Máximo Drawdown:
-0.33%
Sortino Ratio:
2.968
Calmar Ratio:
21.38
Rentabilidad
6.19%
Volatilidad
1.44%
Sharpe Ratio
0.832
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.17%
Máximo Drawdown:
-0.78%
Sortino Ratio:
1.427
Calmar Ratio:
7.95
Rentabilidad
25.30%
Volatilidad
1.94%
Sharpe Ratio
1.351
VaR 95%
-0.16%
CVaR 95%:
-0.21%
Máximo Drawdown:
-2.69%
Sortino Ratio:
2.431
Calmar Ratio:
2.84