Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.35%
Volatilidad
1.52%
Sharpe Ratio
1.082
VaR 95%
-0.15%
CVaR 95%:
-0.16%
Máximo Drawdown:
-0.33%
Sortino Ratio:
1.882
Calmar Ratio:
20.07
Rentabilidad
2.13%
Volatilidad
1.32%
Sharpe Ratio
3.360
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.15%
Máximo Drawdown:
-0.33%
Sortino Ratio:
6.247
Calmar Ratio:
28.47
Rentabilidad
4.10%
Volatilidad
1.16%
Sharpe Ratio
2.954
VaR 95%
-0.08%
CVaR 95%:
-0.12%
Máximo Drawdown:
-0.33%
Sortino Ratio:
5.408
Calmar Ratio:
25.41
Rentabilidad
7.11%
Volatilidad
1.49%
Sharpe Ratio
1.210
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.17%
Máximo Drawdown:
-0.78%
Sortino Ratio:
2.103
Calmar Ratio:
8.72
Rentabilidad
29.29%
Volatilidad
2.04%
Sharpe Ratio
1.856
VaR 95%
-0.16%
CVaR 95%:
-0.21%
Máximo Drawdown:
-2.69%
Sortino Ratio:
3.510
Calmar Ratio:
3.27