Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.58%
Volatilidad
1.24%
Sharpe Ratio
1.844
VaR 95%
-0.05%
CVaR 95%:
-0.14%
Máximo Drawdown:
-0.15%
Sortino Ratio:
3.351
Calmar Ratio:
49.48
Rentabilidad
1.04%
Volatilidad
1.15%
Sharpe Ratio
-0.857
VaR 95%
-0.10%
CVaR 95%:
-0.14%
Máximo Drawdown:
-0.21%
Sortino Ratio:
-1.296
Calmar Ratio:
18.79
Rentabilidad
3.19%
Volatilidad
1.24%
Sharpe Ratio
1.416
VaR 95%
-0.10%
CVaR 95%:
-0.14%
Máximo Drawdown:
-0.33%
Sortino Ratio:
2.364
Calmar Ratio:
20.41
Rentabilidad
6.42%
Volatilidad
1.31%
Sharpe Ratio
1.176
VaR 95%
-0.11%
CVaR 95%:
-0.15%
Máximo Drawdown:
-0.33%
Sortino Ratio:
2.052
Calmar Ratio:
19.71
Rentabilidad
25.79%
Volatilidad
1.93%
Sharpe Ratio
1.427
VaR 95%
-0.16%
CVaR 95%:
-0.21%
Máximo Drawdown:
-2.69%
Sortino Ratio:
2.553
Calmar Ratio:
2.88