Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.05%
Volatilidad
3.47%
Sharpe Ratio
-1.803
VaR 95%
-0.48%
CVaR 95%:
-0.50%
Máximo Drawdown:
-1.16%
Sortino Ratio:
-2.321
Calmar Ratio:
-1.09
Rentabilidad
1.36%
Volatilidad
3.16%
Sharpe Ratio
0.433
VaR 95%
-0.34%
CVaR 95%:
-0.43%
Máximo Drawdown:
-1.28%
Sortino Ratio:
0.620
Calmar Ratio:
4.96
Rentabilidad
6.21%
Volatilidad
3.05%
Sharpe Ratio
2.485
VaR 95%
-0.26%
CVaR 95%:
-0.40%
Máximo Drawdown:
-1.28%
Sortino Ratio:
3.685
Calmar Ratio:
9.81
Rentabilidad
8.57%
Volatilidad
3.74%
Sharpe Ratio
0.961
VaR 95%
-0.34%
CVaR 95%:
-0.49%
Máximo Drawdown:
-2.68%
Sortino Ratio:
1.508
Calmar Ratio:
3.20
Rentabilidad
34.34%
Volatilidad
4.21%
Sharpe Ratio
1.174
VaR 95%
-0.38%
CVaR 95%:
-0.51%
Máximo Drawdown:
-3.74%
Sortino Ratio:
2.012
Calmar Ratio:
2.66