Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.73%
Volatilidad
3.19%
Sharpe Ratio
1.325
VaR 95%
-0.24%
CVaR 95%:
-0.27%
Máximo Drawdown:
-0.45%
Sortino Ratio:
3.030
Calmar Ratio:
20.38
Rentabilidad
1.00%
Volatilidad
3.10%
Sharpe Ratio
-0.720
VaR 95%
-0.32%
CVaR 95%:
-0.44%
Máximo Drawdown:
-1.28%
Sortino Ratio:
-1.079
Calmar Ratio:
2.16
Rentabilidad
4.53%
Volatilidad
3.17%
Sharpe Ratio
1.353
VaR 95%
-0.32%
CVaR 95%:
-0.40%
Máximo Drawdown:
-1.28%
Sortino Ratio:
2.092
Calmar Ratio:
7.23
Rentabilidad
8.68%
Volatilidad
3.62%
Sharpe Ratio
0.988
VaR 95%
-0.32%
CVaR 95%:
-0.48%
Máximo Drawdown:
-2.68%
Sortino Ratio:
1.528
Calmar Ratio:
3.20