Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.34%
Volatilidad
3.38%
Sharpe Ratio
1.607
VaR 95%
-0.33%
CVaR 95%:
-0.36%
Máximo Drawdown:
-1.08%
Sortino Ratio:
2.867
Calmar Ratio:
9.67
Rentabilidad
3.50%
Volatilidad
3.20%
Sharpe Ratio
3.189
VaR 95%
-0.26%
CVaR 95%:
-0.40%
Máximo Drawdown:
-1.08%
Sortino Ratio:
5.065
Calmar Ratio:
14.09
Rentabilidad
9.32%
Volatilidad
3.12%
Sharpe Ratio
4.325
VaR 95%
-0.22%
CVaR 95%:
-0.31%
Máximo Drawdown:
-1.08%
Sortino Ratio:
7.889
Calmar Ratio:
17.14
Rentabilidad
9.74%
Volatilidad
3.86%
Sharpe Ratio
1.102
VaR 95%
-0.34%
CVaR 95%:
-0.47%
Máximo Drawdown:
-2.68%
Sortino Ratio:
1.842
Calmar Ratio:
3.45