Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.58%
Volatilidad
2.98%
Sharpe Ratio
2.566
VaR 95%
-0.19%
CVaR 95%:
-0.24%
Máximo Drawdown:
-0.29%
Sortino Ratio:
6.470
Calmar Ratio:
43.97
Rentabilidad
0.33%
Volatilidad
3.05%
Sharpe Ratio
-0.918
VaR 95%
-0.32%
CVaR 95%:
-0.45%
Máximo Drawdown:
-1.36%
Sortino Ratio:
-1.361
Calmar Ratio:
1.62
Rentabilidad
3.68%
Volatilidad
3.14%
Sharpe Ratio
0.854
VaR 95%
-0.32%
CVaR 95%:
-0.41%
Máximo Drawdown:
-1.36%
Sortino Ratio:
1.312
Calmar Ratio:
5.64
Rentabilidad
7.09%
Volatilidad
3.63%
Sharpe Ratio
0.651
VaR 95%
-0.32%
CVaR 95%:
-0.48%
Máximo Drawdown:
-2.92%
Sortino Ratio:
1.004
Calmar Ratio:
2.52
Rentabilidad
32.39%
Volatilidad
4.13%
Sharpe Ratio
1.063
VaR 95%
-0.38%
CVaR 95%:
-0.49%
Máximo Drawdown:
-3.85%
Sortino Ratio:
1.863
Calmar Ratio:
2.44