Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.64%
Volatilidad
3.18%
Sharpe Ratio
0.931
VaR 95%
-0.24%
CVaR 95%:
-0.27%
Máximo Drawdown:
-0.47%
Sortino Ratio:
2.130
Calmar Ratio:
17.03
Rentabilidad
0.73%
Volatilidad
3.10%
Sharpe Ratio
-1.084
VaR 95%
-0.32%
CVaR 95%:
-0.45%
Máximo Drawdown:
-1.35%
Sortino Ratio:
-1.623
Calmar Ratio:
1.22
Rentabilidad
3.98%
Volatilidad
3.15%
Sharpe Ratio
1.004
VaR 95%
-0.32%
CVaR 95%:
-0.41%
Máximo Drawdown:
-1.35%
Sortino Ratio:
1.548
Calmar Ratio:
6.06
Rentabilidad
7.54%
Volatilidad
3.62%
Sharpe Ratio
0.688
VaR 95%
-0.32%
CVaR 95%:
-0.48%
Máximo Drawdown:
-2.88%
Sortino Ratio:
1.058
Calmar Ratio:
2.60
Rentabilidad
33.39%
Volatilidad
4.13%
Sharpe Ratio
1.136
VaR 95%
-0.38%
CVaR 95%:
-0.49%
Máximo Drawdown:
-3.82%
Sortino Ratio:
1.994
Calmar Ratio:
2.54