Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.25%
Volatilidad
3.35%
Sharpe Ratio
1.273
VaR 95%
-0.33%
CVaR 95%:
-0.36%
Máximo Drawdown:
-1.10%
Sortino Ratio:
2.269
Calmar Ratio:
8.44
Rentabilidad
3.22%
Volatilidad
3.17%
Sharpe Ratio
2.860
VaR 95%
-0.26%
CVaR 95%:
-0.40%
Máximo Drawdown:
-1.10%
Sortino Ratio:
4.516
Calmar Ratio:
12.81
Rentabilidad
8.74%
Volatilidad
3.10%
Sharpe Ratio
3.987
VaR 95%
-0.23%
CVaR 95%:
-0.32%
Máximo Drawdown:
-1.10%
Sortino Ratio:
7.170
Calmar Ratio:
15.82
Rentabilidad
8.58%
Volatilidad
3.86%
Sharpe Ratio
0.822
VaR 95%
-0.35%
CVaR 95%:
-0.48%
Máximo Drawdown:
-2.88%
Sortino Ratio:
1.364
Calmar Ratio:
2.84
Rentabilidad
33.40%
Volatilidad
4.27%
Sharpe Ratio
1.149
VaR 95%
-0.38%
CVaR 95%:
-0.51%
Máximo Drawdown:
-4.57%
Sortino Ratio:
2.005
Calmar Ratio:
2.17