Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.23%
Volatilidad
1.48%
Sharpe Ratio
0.455
VaR 95%
-0.11%
CVaR 95%:
-0.14%
Máximo Drawdown:
-0.36%
Sortino Ratio:
0.868
Calmar Ratio:
15.88
Rentabilidad
2.78%
Volatilidad
1.93%
Sharpe Ratio
3.527
VaR 95%
-0.18%
CVaR 95%:
-0.21%
Máximo Drawdown:
-0.41%
Sortino Ratio:
6.271
Calmar Ratio:
29.07
Rentabilidad
5.19%
Volatilidad
1.71%
Sharpe Ratio
3.025
VaR 95%
-0.13%
CVaR 95%:
-0.18%
Máximo Drawdown:
-0.41%
Sortino Ratio:
5.440
Calmar Ratio:
25.08
Rentabilidad
7.95%
Volatilidad
1.77%
Sharpe Ratio
1.446
VaR 95%
-0.16%
CVaR 95%:
-0.20%
Máximo Drawdown:
-0.93%
Sortino Ratio:
2.557
Calmar Ratio:
8.15
Rentabilidad
26.78%
Volatilidad
2.21%
Sharpe Ratio
1.413
VaR 95%
-0.19%
CVaR 95%:
-0.25%
Máximo Drawdown:
-3.64%
Sortino Ratio:
2.494
Calmar Ratio:
2.23