Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.28%
Volatilidad
0.76%
Sharpe Ratio
-2.085
VaR 95%
-0.06%
CVaR 95%:
-0.08%
Máximo Drawdown:
-0.11%
Sortino Ratio:
-3.431
Calmar Ratio:
32.32
Rentabilidad
1.06%
Volatilidad
1.14%
Sharpe Ratio
-0.155
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.12%
Máximo Drawdown:
-0.35%
Sortino Ratio:
-0.257
Calmar Ratio:
13.75
Rentabilidad
4.41%
Volatilidad
1.50%
Sharpe Ratio
2.607
VaR 95%
-0.10%
CVaR 95%:
-0.16%
Máximo Drawdown:
-0.40%
Sortino Ratio:
4.216
Calmar Ratio:
22.17
Rentabilidad
7.22%
Volatilidad
1.66%
Sharpe Ratio
1.325
VaR 95%
-0.15%
CVaR 95%:
-0.19%
Máximo Drawdown:
-0.88%
Sortino Ratio:
2.308
Calmar Ratio:
8.18
Rentabilidad
24.26%
Volatilidad
2.11%
Sharpe Ratio
1.122
VaR 95%
-0.19%
CVaR 95%:
-0.24%
Máximo Drawdown:
-3.49%
Sortino Ratio:
1.896
Calmar Ratio:
2.11