Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.18%
Volatilidad
1.46%
Sharpe Ratio
0.047
VaR 95%
-0.11%
CVaR 95%:
-0.14%
Máximo Drawdown:
-0.36%
Sortino Ratio:
0.089
Calmar Ratio:
13.95
Rentabilidad
2.64%
Volatilidad
1.91%
Sharpe Ratio
3.247
VaR 95%
-0.18%
CVaR 95%:
-0.21%
Máximo Drawdown:
-0.41%
Sortino Ratio:
5.733
Calmar Ratio:
27.43
Rentabilidad
4.90%
Volatilidad
1.70%
Sharpe Ratio
2.704
VaR 95%
-0.13%
CVaR 95%:
-0.18%
Máximo Drawdown:
-0.41%
Sortino Ratio:
4.790
Calmar Ratio:
23.49
Rentabilidad
7.36%
Volatilidad
1.77%
Sharpe Ratio
1.130
VaR 95%
-0.16%
CVaR 95%:
-0.20%
Máximo Drawdown:
-0.97%
Sortino Ratio:
1.978
Calmar Ratio:
7.21
Rentabilidad
24.70%
Volatilidad
2.20%
Sharpe Ratio
1.160
VaR 95%
-0.19%
CVaR 95%:
-0.25%
Máximo Drawdown:
-3.77%
Sortino Ratio:
2.042
Calmar Ratio:
2.00