Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.25%
Volatilidad
1.49%
Sharpe Ratio
0.637
VaR 95%
-0.10%
CVaR 95%:
-0.14%
Máximo Drawdown:
-0.35%
Sortino Ratio:
1.222
Calmar Ratio:
16.77
Rentabilidad
2.84%
Volatilidad
1.93%
Sharpe Ratio
3.652
VaR 95%
-0.18%
CVaR 95%:
-0.21%
Máximo Drawdown:
-0.40%
Sortino Ratio:
6.515
Calmar Ratio:
29.82
Rentabilidad
5.32%
Volatilidad
1.71%
Sharpe Ratio
3.170
VaR 95%
-0.13%
CVaR 95%:
-0.18%
Máximo Drawdown:
-0.40%
Sortino Ratio:
5.716
Calmar Ratio:
25.81
Rentabilidad
8.22%
Volatilidad
1.77%
Sharpe Ratio
1.588
VaR 95%
-0.16%
CVaR 95%:
-0.20%
Máximo Drawdown:
-0.91%
Sortino Ratio:
2.814
Calmar Ratio:
8.61
Rentabilidad
27.73%
Volatilidad
2.21%
Sharpe Ratio
1.528
VaR 95%
-0.19%
CVaR 95%:
-0.24%
Máximo Drawdown:
-3.58%
Sortino Ratio:
2.696
Calmar Ratio:
2.34