Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.25%
Volatilidad
1.97%
Sharpe Ratio
1.345
VaR 95%
-0.16%
CVaR 95%:
-0.17%
Máximo Drawdown:
-0.54%
Sortino Ratio:
3.092
Calmar Ratio:
14.21
Rentabilidad
2.91%
Volatilidad
2.09%
Sharpe Ratio
3.720
VaR 95%
-0.18%
CVaR 95%:
-0.22%
Máximo Drawdown:
-0.54%
Sortino Ratio:
7.187
Calmar Ratio:
23.76
Rentabilidad
5.58%
Volatilidad
1.86%
Sharpe Ratio
3.158
VaR 95%
-0.17%
CVaR 95%:
-0.19%
Máximo Drawdown:
-0.54%
Sortino Ratio:
5.789
Calmar Ratio:
20.19
Rentabilidad
7.94%
Volatilidad
2.21%
Sharpe Ratio
1.136
VaR 95%
-0.20%
CVaR 95%:
-0.26%
Máximo Drawdown:
-1.51%
Sortino Ratio:
1.907
Calmar Ratio:
4.98
Rentabilidad
27.69%
Volatilidad
2.87%
Sharpe Ratio
1.199
VaR 95%
-0.24%
CVaR 95%:
-0.32%
Máximo Drawdown:
-5.00%
Sortino Ratio:
2.094
Calmar Ratio:
1.69