Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.11%
Volatilidad
1.91%
Sharpe Ratio
0.378
VaR 95%
-0.16%
CVaR 95%:
-0.17%
Máximo Drawdown:
-0.57%
Sortino Ratio:
0.870
Calmar Ratio:
10.01
Rentabilidad
2.46%
Volatilidad
2.05%
Sharpe Ratio
2.894
VaR 95%
-0.18%
CVaR 95%:
-0.22%
Máximo Drawdown:
-0.57%
Sortino Ratio:
5.524
Calmar Ratio:
19.13
Rentabilidad
4.66%
Volatilidad
1.83%
Sharpe Ratio
2.207
VaR 95%
-0.18%
CVaR 95%:
-0.20%
Máximo Drawdown:
-0.57%
Sortino Ratio:
3.985
Calmar Ratio:
15.82
Rentabilidad
6.07%
Volatilidad
2.20%
Sharpe Ratio
0.325
VaR 95%
-0.21%
CVaR 95%:
-0.27%
Máximo Drawdown:
-1.65%
Sortino Ratio:
0.535
Calmar Ratio:
3.47
Rentabilidad
21.14%
Volatilidad
2.86%
Sharpe Ratio
0.577
VaR 95%
-0.25%
CVaR 95%:
-0.33%
Máximo Drawdown:
-5.41%
Sortino Ratio:
1.000
Calmar Ratio:
1.23