Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.22%
Volatilidad
1.95%
Sharpe Ratio
1.157
VaR 95%
-0.16%
CVaR 95%:
-0.17%
Máximo Drawdown:
-0.54%
Sortino Ratio:
2.658
Calmar Ratio:
13.33
Rentabilidad
2.82%
Volatilidad
2.08%
Sharpe Ratio
3.558
VaR 95%
-0.18%
CVaR 95%:
-0.22%
Máximo Drawdown:
-0.54%
Sortino Ratio:
6.857
Calmar Ratio:
22.79
Rentabilidad
5.40%
Volatilidad
1.85%
Sharpe Ratio
2.970
VaR 95%
-0.17%
CVaR 95%:
-0.19%
Máximo Drawdown:
-0.54%
Sortino Ratio:
5.401
Calmar Ratio:
19.28
Rentabilidad
7.57%
Volatilidad
2.21%
Sharpe Ratio
0.974
VaR 95%
-0.21%
CVaR 95%:
-0.26%
Máximo Drawdown:
-1.54%
Sortino Ratio:
1.621
Calmar Ratio:
4.65
Rentabilidad
26.35%
Volatilidad
2.87%
Sharpe Ratio
1.075
VaR 95%
-0.24%
CVaR 95%:
-0.33%
Máximo Drawdown:
-5.08%
Sortino Ratio:
1.872
Calmar Ratio:
1.59