Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.83%
Volatilidad
1.72%
Sharpe Ratio
1.915
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.12%
Máximo Drawdown:
-0.15%
Sortino Ratio:
5.521
Calmar Ratio:
53.79
Rentabilidad
1.49%
Volatilidad
1.56%
Sharpe Ratio
0.039
VaR 95%
-0.12%
CVaR 95%:
-0.18%
Máximo Drawdown:
-0.35%
Sortino Ratio:
0.063
Calmar Ratio:
14.42
Rentabilidad
4.18%
Volatilidad
1.85%
Sharpe Ratio
2.022
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.21%
Máximo Drawdown:
-0.56%
Sortino Ratio:
3.581
Calmar Ratio:
15.68
Rentabilidad
6.41%
Volatilidad
1.88%
Sharpe Ratio
0.901
VaR 95%
-0.18%
CVaR 95%:
-0.22%
Máximo Drawdown:
-0.94%
Sortino Ratio:
1.516
Calmar Ratio:
7.11
Rentabilidad
21.00%
Volatilidad
2.74%
Sharpe Ratio
0.525
VaR 95%
-0.24%
CVaR 95%:
-0.33%
Máximo Drawdown:
-5.23%
Sortino Ratio:
0.874
Calmar Ratio:
1.23