Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.45%
Volatilidad
0.85%
Sharpe Ratio
1.327
VaR 95%
-0.07%
CVaR 95%:
-0.08%
Máximo Drawdown:
-0.10%
Sortino Ratio:
2.933
Calmar Ratio:
59.68
Rentabilidad
2.13%
Volatilidad
1.11%
Sharpe Ratio
4.101
VaR 95%
-0.07%
CVaR 95%:
-0.12%
Máximo Drawdown:
-0.33%
Sortino Ratio:
7.913
Calmar Ratio:
28.93
Rentabilidad
3.15%
Volatilidad
0.96%
Sharpe Ratio
1.370
VaR 95%
-0.06%
CVaR 95%:
-0.10%
Máximo Drawdown:
-0.33%
Sortino Ratio:
2.511
Calmar Ratio:
19.12
Rentabilidad
7.61%
Volatilidad
1.23%
Sharpe Ratio
1.863
VaR 95%
-0.10%
CVaR 95%:
-0.13%
Máximo Drawdown:
-0.62%
Sortino Ratio:
3.361
Calmar Ratio:
11.70
Rentabilidad
29.98%
Volatilidad
1.82%
Sharpe Ratio
2.163
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.19%
Máximo Drawdown:
-1.97%
Sortino Ratio:
4.057
Calmar Ratio:
4.55