Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.35%
Volatilidad
0.66%
Sharpe Ratio
-1.254
VaR 95%
-0.04%
CVaR 95%:
-0.04%
Máximo Drawdown:
-0.12%
Sortino Ratio:
-4.414
Calmar Ratio:
35.01
Rentabilidad
1.10%
Volatilidad
0.73%
Sharpe Ratio
-0.557
VaR 95%
-0.04%
CVaR 95%:
-0.07%
Máximo Drawdown:
-0.12%
Sortino Ratio:
-1.125
Calmar Ratio:
38.57
Rentabilidad
2.98%
Volatilidad
0.92%
Sharpe Ratio
1.207
VaR 95%
-0.05%
CVaR 95%:
-0.09%
Máximo Drawdown:
-0.34%
Sortino Ratio:
2.315
Calmar Ratio:
17.98
Rentabilidad
6.22%
Volatilidad
1.12%
Sharpe Ratio
1.050
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.12%
Máximo Drawdown:
-0.64%
Sortino Ratio:
1.885
Calmar Ratio:
9.62