Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.34%
Volatilidad
0.67%
Sharpe Ratio
-1.419
VaR 95%
-0.04%
CVaR 95%:
-0.04%
Máximo Drawdown:
-0.13%
Sortino Ratio:
-4.319
Calmar Ratio:
30.99
Rentabilidad
1.09%
Volatilidad
0.73%
Sharpe Ratio
-0.617
VaR 95%
-0.05%
CVaR 95%:
-0.07%
Máximo Drawdown:
-0.13%
Sortino Ratio:
-1.238
Calmar Ratio:
34.85
Rentabilidad
2.97%
Volatilidad
0.93%
Sharpe Ratio
1.179
VaR 95%
-0.05%
CVaR 95%:
-0.09%
Máximo Drawdown:
-0.34%
Sortino Ratio:
2.261
Calmar Ratio:
17.91
Rentabilidad
6.21%
Volatilidad
1.12%
Sharpe Ratio
1.039
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.12%
Máximo Drawdown:
-0.64%
Sortino Ratio:
1.867
Calmar Ratio:
9.60
Rentabilidad
24.63%
Volatilidad
1.72%
Sharpe Ratio
1.439
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.19%
Máximo Drawdown:
-2.02%
Sortino Ratio:
2.571
Calmar Ratio:
3.70