Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.46%
Volatilidad
0.85%
Sharpe Ratio
1.516
VaR 95%
-0.07%
CVaR 95%:
-0.08%
Máximo Drawdown:
-0.10%
Sortino Ratio:
3.360
Calmar Ratio:
61.77
Rentabilidad
2.17%
Volatilidad
1.12%
Sharpe Ratio
4.235
VaR 95%
-0.07%
CVaR 95%:
-0.12%
Máximo Drawdown:
-0.33%
Sortino Ratio:
8.173
Calmar Ratio:
29.71
Rentabilidad
3.23%
Volatilidad
0.97%
Sharpe Ratio
1.530
VaR 95%
-0.06%
CVaR 95%:
-0.10%
Máximo Drawdown:
-0.33%
Sortino Ratio:
2.832
Calmar Ratio:
19.79
Rentabilidad
7.77%
Volatilidad
1.23%
Sharpe Ratio
1.986
VaR 95%
-0.10%
CVaR 95%:
-0.13%
Máximo Drawdown:
-0.62%
Sortino Ratio:
3.600
Calmar Ratio:
12.07
Rentabilidad
30.57%
Volatilidad
1.82%
Sharpe Ratio
2.247
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.19%
Máximo Drawdown:
-1.95%
Sortino Ratio:
4.220
Calmar Ratio:
4.67