Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.65%
Volatilidad
3.93%
Sharpe Ratio
5.879
VaR 95%
-0.17%
CVaR 95%:
-0.18%
Máximo Drawdown:
-0.26%
Sortino Ratio:
24.662
Calmar Ratio:
109.47
Rentabilidad
2.13%
Volatilidad
3.76%
Sharpe Ratio
1.473
VaR 95%
-0.29%
CVaR 95%:
-0.49%
Máximo Drawdown:
-1.17%
Sortino Ratio:
2.234
Calmar Ratio:
9.05
Rentabilidad
7.41%
Volatilidad
4.03%
Sharpe Ratio
2.416
VaR 95%
-0.35%
CVaR 95%:
-0.51%
Máximo Drawdown:
-1.21%
Sortino Ratio:
3.682
Calmar Ratio:
12.19
Rentabilidad
12.05%
Volatilidad
4.89%
Sharpe Ratio
1.436
VaR 95%
-0.39%
CVaR 95%:
-0.66%
Máximo Drawdown:
-3.98%
Sortino Ratio:
2.008
Calmar Ratio:
3.02
Rentabilidad
36.18%
Volatilidad
5.42%
Sharpe Ratio
0.979
VaR 95%
-0.49%
CVaR 95%:
-0.69%
Máximo Drawdown:
-4.92%
Sortino Ratio:
1.616
Calmar Ratio:
2.10