Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.47%
Volatilidad
3.91%
Sharpe Ratio
5.309
VaR 95%
-0.18%
CVaR 95%:
-0.19%
Máximo Drawdown:
-0.28%
Sortino Ratio:
21.575
Calmar Ratio:
92.29
Rentabilidad
1.69%
Volatilidad
3.75%
Sharpe Ratio
0.997
VaR 95%
-0.29%
CVaR 95%:
-0.49%
Máximo Drawdown:
-1.18%
Sortino Ratio:
1.514
Calmar Ratio:
7.40
Rentabilidad
6.69%
Volatilidad
4.01%
Sharpe Ratio
2.067
VaR 95%
-0.35%
CVaR 95%:
-0.51%
Máximo Drawdown:
-1.23%
Sortino Ratio:
3.148
Calmar Ratio:
10.83
Rentabilidad
10.75%
Volatilidad
4.88%
Sharpe Ratio
1.189
VaR 95%
-0.40%
CVaR 95%:
-0.67%
Máximo Drawdown:
-4.16%
Sortino Ratio:
1.662
Calmar Ratio:
2.60
Rentabilidad
31.91%
Volatilidad
5.42%
Sharpe Ratio
0.781
VaR 95%
-0.50%
CVaR 95%:
-0.69%
Máximo Drawdown:
-5.15%
Sortino Ratio:
1.283
Calmar Ratio:
1.79