Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.63%
Volatilidad
3.93%
Sharpe Ratio
5.809
VaR 95%
-0.17%
CVaR 95%:
-0.18%
Máximo Drawdown:
-0.26%
Sortino Ratio:
24.274
Calmar Ratio:
107.16
Rentabilidad
2.14%
Volatilidad
3.76%
Sharpe Ratio
1.497
VaR 95%
-0.28%
CVaR 95%:
-0.48%
Máximo Drawdown:
-1.15%
Sortino Ratio:
2.278
Calmar Ratio:
9.21
Rentabilidad
7.63%
Volatilidad
4.04%
Sharpe Ratio
2.520
VaR 95%
-0.34%
CVaR 95%:
-0.51%
Máximo Drawdown:
-1.19%
Sortino Ratio:
3.857
Calmar Ratio:
12.71
Rentabilidad
12.70%
Volatilidad
4.89%
Sharpe Ratio
1.557
VaR 95%
-0.39%
CVaR 95%:
-0.66%
Máximo Drawdown:
-3.85%
Sortino Ratio:
2.183
Calmar Ratio:
3.27
Rentabilidad
39.04%
Volatilidad
5.42%
Sharpe Ratio
1.109
VaR 95%
-0.49%
CVaR 95%:
-0.69%
Máximo Drawdown:
-4.74%
Sortino Ratio:
1.835
Calmar Ratio:
2.32