Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.56%
Volatilidad
3.92%
Sharpe Ratio
5.595
VaR 95%
-0.17%
CVaR 95%:
-0.18%
Máximo Drawdown:
-0.27%
Sortino Ratio:
23.114
Calmar Ratio:
100.53
Rentabilidad
1.95%
Volatilidad
3.76%
Sharpe Ratio
1.283
VaR 95%
-0.29%
CVaR 95%:
-0.49%
Máximo Drawdown:
-1.17%
Sortino Ratio:
1.951
Calmar Ratio:
8.42
Rentabilidad
7.22%
Volatilidad
4.03%
Sharpe Ratio
2.327
VaR 95%
-0.35%
CVaR 95%:
-0.51%
Máximo Drawdown:
-1.21%
Sortino Ratio:
3.554
Calmar Ratio:
11.89
Rentabilidad
11.86%
Volatilidad
4.89%
Sharpe Ratio
1.400
VaR 95%
-0.39%
CVaR 95%:
-0.66%
Máximo Drawdown:
-3.98%
Sortino Ratio:
1.960
Calmar Ratio:
2.97
Rentabilidad
35.94%
Volatilidad
5.42%
Sharpe Ratio
0.969
VaR 95%
-0.49%
CVaR 95%:
-0.69%
Máximo Drawdown:
-4.92%
Sortino Ratio:
1.599
Calmar Ratio:
2.08