Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.42%
Volatilidad
0.74%
Sharpe Ratio
-0.027
VaR 95%
-0.03%
CVaR 95%:
-0.04%
Máximo Drawdown:
-0.12%
Sortino Ratio:
-0.086
Calmar Ratio:
42.78
Rentabilidad
1.13%
Volatilidad
0.79%
Sharpe Ratio
-0.450
VaR 95%
-0.05%
CVaR 95%:
-0.08%
Máximo Drawdown:
-0.12%
Sortino Ratio:
-0.853
Calmar Ratio:
39.90
Rentabilidad
3.11%
Volatilidad
1.01%
Sharpe Ratio
1.393
VaR 95%
-0.07%
CVaR 95%:
-0.10%
Máximo Drawdown:
-0.46%
Sortino Ratio:
2.354
Calmar Ratio:
14.06
Rentabilidad
6.11%
Volatilidad
1.28%
Sharpe Ratio
0.884
VaR 95%
-0.11%
CVaR 95%:
-0.15%
Máximo Drawdown:
-0.89%
Sortino Ratio:
1.473
Calmar Ratio:
6.92
Rentabilidad
21.21%
Volatilidad
3.52%
Sharpe Ratio
0.442
VaR 95%
-0.32%
CVaR 95%:
-0.48%
Máximo Drawdown:
-3.91%
Sortino Ratio:
0.644
Calmar Ratio:
1.68