Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.35%
Volatilidad
0.74%
Sharpe Ratio
-1.165
VaR 95%
-0.04%
CVaR 95%:
-0.05%
Máximo Drawdown:
-0.14%
Sortino Ratio:
-3.660
Calmar Ratio:
28.86
Rentabilidad
0.90%
Volatilidad
0.78%
Sharpe Ratio
-1.641
VaR 95%
-0.06%
CVaR 95%:
-0.08%
Máximo Drawdown:
-0.14%
Sortino Ratio:
-3.052
Calmar Ratio:
25.94
Rentabilidad
2.64%
Volatilidad
1.00%
Sharpe Ratio
0.476
VaR 95%
-0.07%
CVaR 95%:
-0.11%
Máximo Drawdown:
-0.48%
Sortino Ratio:
0.791
Calmar Ratio:
11.52
Rentabilidad
5.16%
Volatilidad
1.28%
Sharpe Ratio
0.168
VaR 95%
-0.12%
CVaR 95%:
-0.15%
Máximo Drawdown:
-0.93%
Sortino Ratio:
0.277
Calmar Ratio:
5.62
Rentabilidad
16.41%
Volatilidad
3.51%
Sharpe Ratio
0.052
VaR 95%
-0.33%
CVaR 95%:
-0.49%
Máximo Drawdown:
-4.24%
Sortino Ratio:
0.075
Calmar Ratio:
1.22