Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.37%
Volatilidad
0.89%
Sharpe Ratio
0.090
VaR 95%
-0.08%
CVaR 95%:
-0.09%
Máximo Drawdown:
-0.11%
Sortino Ratio:
0.179
Calmar Ratio:
47.58
Rentabilidad
1.88%
Volatilidad
1.22%
Sharpe Ratio
2.951
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.14%
Máximo Drawdown:
-0.46%
Sortino Ratio:
4.700
Calmar Ratio:
18.52
Rentabilidad
2.79%
Volatilidad
1.06%
Sharpe Ratio
0.552
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.12%
Máximo Drawdown:
-0.46%
Sortino Ratio:
0.876
Calmar Ratio:
12.03
Rentabilidad
6.35%
Volatilidad
1.44%
Sharpe Ratio
0.728
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.17%
Máximo Drawdown:
-0.90%
Sortino Ratio:
1.148
Calmar Ratio:
6.69
Rentabilidad
21.57%
Volatilidad
3.68%
Sharpe Ratio
0.468
VaR 95%
-0.33%
CVaR 95%:
-0.50%
Máximo Drawdown:
-4.46%
Sortino Ratio:
0.710
Calmar Ratio:
1.51