Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.40%
Volatilidad
0.74%
Sharpe Ratio
-0.341
VaR 95%
-0.04%
CVaR 95%:
-0.05%
Máximo Drawdown:
-0.12%
Sortino Ratio:
-1.093
Calmar Ratio:
38.30
Rentabilidad
1.07%
Volatilidad
0.79%
Sharpe Ratio
-0.778
VaR 95%
-0.05%
CVaR 95%:
-0.08%
Máximo Drawdown:
-0.12%
Sortino Ratio:
-1.471
Calmar Ratio:
35.41
Rentabilidad
2.98%
Volatilidad
1.01%
Sharpe Ratio
1.140
VaR 95%
-0.07%
CVaR 95%:
-0.10%
Máximo Drawdown:
-0.46%
Sortino Ratio:
1.918
Calmar Ratio:
13.33
Rentabilidad
5.84%
Volatilidad
1.28%
Sharpe Ratio
0.685
VaR 95%
-0.11%
CVaR 95%:
-0.15%
Máximo Drawdown:
-0.90%
Sortino Ratio:
1.137
Calmar Ratio:
6.55
Rentabilidad
20.41%
Volatilidad
3.52%
Sharpe Ratio
0.378
VaR 95%
-0.32%
CVaR 95%:
-0.49%
Máximo Drawdown:
-3.93%
Sortino Ratio:
0.551
Calmar Ratio:
1.61