Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-3.58%
Volatilidad
11.18%
Sharpe Ratio
-3.436
VaR 95%
-1.16%
CVaR 95%:
-1.54%
Máximo Drawdown:
-3.35%
Sortino Ratio:
-5.182
Calmar Ratio:
-9.98
Rentabilidad
-7.08%
Volatilidad
12.15%
Sharpe Ratio
-2.529
VaR 95%
-1.56%
CVaR 95%:
-1.86%
Máximo Drawdown:
-7.15%
Sortino Ratio:
-3.624
Calmar Ratio:
-3.60
Rentabilidad
-1.25%
Volatilidad
12.30%
Sharpe Ratio
-0.422
VaR 95%
-1.14%
CVaR 95%:
-1.94%
Máximo Drawdown:
-7.15%
Sortino Ratio:
-0.588
Calmar Ratio:
-0.03
Rentabilidad
-1.35%
Volatilidad
14.69%
Sharpe Ratio
-0.405
VaR 95%
-1.42%
CVaR 95%:
-2.20%
Máximo Drawdown:
-18.61%
Sortino Ratio:
-0.538
Calmar Ratio:
-0.05
Rentabilidad
78.83%
Volatilidad
14.73%
Sharpe Ratio
1.015
VaR 95%
-1.47%
CVaR 95%:
-2.00%
Máximo Drawdown:
-18.81%
Sortino Ratio:
1.527
Calmar Ratio:
1.06