Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.26%
Volatilidad
10.68%
Sharpe Ratio
2.332
VaR 95%
-0.61%
CVaR 95%:
-0.85%
Máximo Drawdown:
-2.71%
Sortino Ratio:
6.007
Calmar Ratio:
11.04
Rentabilidad
6.01%
Volatilidad
12.24%
Sharpe Ratio
1.679
VaR 95%
-0.73%
CVaR 95%:
-1.70%
Máximo Drawdown:
-3.27%
Sortino Ratio:
2.204
Calmar Ratio:
7.82
Rentabilidad
27.99%
Volatilidad
12.73%
Sharpe Ratio
3.742
VaR 95%
-0.80%
CVaR 95%:
-1.36%
Máximo Drawdown:
-3.27%
Sortino Ratio:
5.915
Calmar Ratio:
16.10
Rentabilidad
15.08%
Volatilidad
15.47%
Sharpe Ratio
0.567
VaR 95%
-1.42%
CVaR 95%:
-2.22%
Máximo Drawdown:
-18.81%
Sortino Ratio:
0.788
Calmar Ratio:
0.73
Rentabilidad
68.85%
Volatilidad
15.54%
Sharpe Ratio
0.869
VaR 95%
-1.56%
CVaR 95%:
-2.14%
Máximo Drawdown:
-18.81%
Sortino Ratio:
1.278
Calmar Ratio:
0.98