Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.54%
Volatilidad
10.54%
Sharpe Ratio
1.999
VaR 95%
-0.62%
CVaR 95%:
-0.86%
Máximo Drawdown:
-2.75%
Sortino Ratio:
4.544
Calmar Ratio:
9.49
Rentabilidad
5.08%
Volatilidad
12.16%
Sharpe Ratio
1.387
VaR 95%
-0.74%
CVaR 95%:
-1.71%
Máximo Drawdown:
-3.29%
Sortino Ratio:
1.821
Calmar Ratio:
6.65
Rentabilidad
25.77%
Volatilidad
12.68%
Sharpe Ratio
3.470
VaR 95%
-0.80%
CVaR 95%:
-1.38%
Máximo Drawdown:
-3.29%
Sortino Ratio:
5.460
Calmar Ratio:
14.90
Rentabilidad
11.13%
Volatilidad
15.46%
Sharpe Ratio
0.337
VaR 95%
-1.43%
CVaR 95%:
-2.23%
Máximo Drawdown:
-19.51%
Sortino Ratio:
0.467
Calmar Ratio:
0.52
Rentabilidad
52.03%
Volatilidad
15.52%
Sharpe Ratio
0.640
VaR 95%
-1.58%
CVaR 95%:
-2.15%
Máximo Drawdown:
-19.51%
Sortino Ratio:
0.940
Calmar Ratio:
0.77