Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.31%
Volatilidad
10.65%
Sharpe Ratio
2.266
VaR 95%
-0.62%
CVaR 95%:
-0.86%
Máximo Drawdown:
-2.72%
Sortino Ratio:
5.822
Calmar Ratio:
10.72
Rentabilidad
5.82%
Volatilidad
12.23%
Sharpe Ratio
1.620
VaR 95%
-0.73%
CVaR 95%:
-1.70%
Máximo Drawdown:
-3.27%
Sortino Ratio:
2.125
Calmar Ratio:
7.58
Rentabilidad
27.54%
Volatilidad
12.72%
Sharpe Ratio
3.688
VaR 95%
-0.80%
CVaR 95%:
-1.37%
Máximo Drawdown:
-3.27%
Sortino Ratio:
5.826
Calmar Ratio:
15.86
Rentabilidad
14.28%
Volatilidad
15.47%
Sharpe Ratio
0.521
VaR 95%
-1.42%
CVaR 95%:
-2.22%
Máximo Drawdown:
-18.95%
Sortino Ratio:
0.723
Calmar Ratio:
0.69
Rentabilidad
65.33%
Volatilidad
15.54%
Sharpe Ratio
0.823
VaR 95%
-1.57%
CVaR 95%:
-2.14%
Máximo Drawdown:
-18.95%
Sortino Ratio:
1.210
Calmar Ratio:
0.94