Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-3.65%
Volatilidad
11.18%
Sharpe Ratio
-3.512
VaR 95%
-1.16%
CVaR 95%:
-1.54%
Máximo Drawdown:
-3.39%
Sortino Ratio:
-5.288
Calmar Ratio:
-10.11
Rentabilidad
-7.24%
Volatilidad
12.15%
Sharpe Ratio
-2.591
VaR 95%
-1.57%
CVaR 95%:
-1.86%
Máximo Drawdown:
-7.30%
Sortino Ratio:
-3.709
Calmar Ratio:
-3.63
Rentabilidad
-1.59%
Volatilidad
12.29%
Sharpe Ratio
-0.484
VaR 95%
-1.14%
CVaR 95%:
-1.94%
Máximo Drawdown:
-7.30%
Sortino Ratio:
-0.673
Calmar Ratio:
-0.13
Rentabilidad
-2.04%
Volatilidad
14.68%
Sharpe Ratio
-0.454
VaR 95%
-1.43%
CVaR 95%:
-2.21%
Máximo Drawdown:
-18.72%
Sortino Ratio:
-0.604
Calmar Ratio:
-0.09
Rentabilidad
75.11%
Volatilidad
14.72%
Sharpe Ratio
0.967
VaR 95%
-1.47%
CVaR 95%:
-2.00%
Máximo Drawdown:
-18.95%
Sortino Ratio:
1.453
Calmar Ratio:
1.02