Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-3.78%
Volatilidad
11.17%
Sharpe Ratio
-3.681
VaR 95%
-1.17%
CVaR 95%:
-1.55%
Máximo Drawdown:
-3.48%
Sortino Ratio:
-5.522
Calmar Ratio:
-10.38
Rentabilidad
-7.61%
Volatilidad
12.14%
Sharpe Ratio
-2.731
VaR 95%
-1.58%
CVaR 95%:
-1.87%
Máximo Drawdown:
-7.63%
Sortino Ratio:
-3.899
Calmar Ratio:
-3.69
Rentabilidad
-2.37%
Volatilidad
12.27%
Sharpe Ratio
-0.623
VaR 95%
-1.15%
CVaR 95%:
-1.95%
Máximo Drawdown:
-7.63%
Sortino Ratio:
-0.863
Calmar Ratio:
-0.35
Rentabilidad
-3.56%
Volatilidad
14.67%
Sharpe Ratio
-0.565
VaR 95%
-1.43%
CVaR 95%:
-2.21%
Máximo Drawdown:
-18.99%
Sortino Ratio:
-0.751
Calmar Ratio:
-0.17
Rentabilidad
67.03%
Volatilidad
14.72%
Sharpe Ratio
0.858
VaR 95%
-1.48%
CVaR 95%:
-2.01%
Máximo Drawdown:
-19.27%
Sortino Ratio:
1.288
Calmar Ratio:
0.91