Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-1.90%
Volatilidad
9.22%
Sharpe Ratio
1.518
VaR 95%
-0.79%
CVaR 95%:
-1.32%
Máximo Drawdown:
-2.03%
Sortino Ratio:
2.574
Calmar Ratio:
9.37
Rentabilidad
-5.87%
Volatilidad
11.20%
Sharpe Ratio
-1.227
VaR 95%
-1.31%
CVaR 95%:
-1.41%
Máximo Drawdown:
-5.32%
Sortino Ratio:
-1.993
Calmar Ratio:
-1.64
Rentabilidad
-0.71%
Volatilidad
11.71%
Sharpe Ratio
-0.093
VaR 95%
-1.32%
CVaR 95%:
-1.62%
Máximo Drawdown:
-5.92%
Sortino Ratio:
-0.141
Calmar Ratio:
0.66
Rentabilidad
-4.08%
Volatilidad
14.96%
Sharpe Ratio
-0.618
VaR 95%
-1.69%
CVaR 95%:
-2.14%
Máximo Drawdown:
-16.53%
Sortino Ratio:
-0.870
Calmar Ratio:
-0.26
Rentabilidad
65.01%
Volatilidad
15.58%
Sharpe Ratio
0.720
VaR 95%
-1.58%
CVaR 95%:
-2.09%
Máximo Drawdown:
-16.53%
Sortino Ratio:
1.107
Calmar Ratio:
0.98