Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.18%
Volatilidad
11.85%
Sharpe Ratio
0.854
VaR 95%
-1.66%
CVaR 95%:
-1.86%
Máximo Drawdown:
-2.86%
Sortino Ratio:
0.948
Calmar Ratio:
5.29
Rentabilidad
5.44%
Volatilidad
12.24%
Sharpe Ratio
1.424
VaR 95%
-1.36%
CVaR 95%:
-1.82%
Máximo Drawdown:
-3.31%
Sortino Ratio:
1.978
Calmar Ratio:
6.79
Rentabilidad
20.02%
Volatilidad
12.96%
Sharpe Ratio
2.420
VaR 95%
-1.19%
CVaR 95%:
-1.64%
Máximo Drawdown:
-3.31%
Sortino Ratio:
3.894
Calmar Ratio:
11.00
Rentabilidad
8.17%
Volatilidad
15.40%
Sharpe Ratio
0.134
VaR 95%
-1.69%
CVaR 95%:
-2.11%
Máximo Drawdown:
-16.53%
Sortino Ratio:
0.197
Calmar Ratio:
0.43
Rentabilidad
52.58%
Volatilidad
16.41%
Sharpe Ratio
0.598
VaR 95%
-1.70%
CVaR 95%:
-2.22%
Máximo Drawdown:
-17.31%
Sortino Ratio:
0.915
Calmar Ratio:
0.86