Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-2.56%
Volatilidad
11.91%
Sharpe Ratio
-2.210
VaR 95%
-1.09%
CVaR 95%:
-1.34%
Máximo Drawdown:
-4.89%
Sortino Ratio:
-3.817
Calmar Ratio:
-4.36
Rentabilidad
-0.67%
Volatilidad
11.49%
Sharpe Ratio
-0.360
VaR 95%
-1.12%
CVaR 95%:
-1.61%
Máximo Drawdown:
-5.92%
Sortino Ratio:
-0.517
Calmar Ratio:
0.15
Rentabilidad
7.89%
Volatilidad
12.38%
Sharpe Ratio
0.847
VaR 95%
-1.33%
CVaR 95%:
-1.69%
Máximo Drawdown:
-5.92%
Sortino Ratio:
1.281
Calmar Ratio:
2.62
Rentabilidad
1.64%
Volatilidad
14.85%
Sharpe Ratio
-0.185
VaR 95%
-1.63%
CVaR 95%:
-2.04%
Máximo Drawdown:
-16.53%
Sortino Ratio:
-0.272
Calmar Ratio:
0.14
Rentabilidad
52.75%
Volatilidad
15.75%
Sharpe Ratio
0.592
VaR 95%
-1.62%
CVaR 95%:
-2.13%
Máximo Drawdown:
-16.53%
Sortino Ratio:
0.909
Calmar Ratio:
0.87