Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.34%
Volatilidad
11.84%
Sharpe Ratio
1.039
VaR 95%
-1.65%
CVaR 95%:
-1.85%
Máximo Drawdown:
-2.83%
Sortino Ratio:
1.158
Calmar Ratio:
6.12
Rentabilidad
5.98%
Volatilidad
12.25%
Sharpe Ratio
1.595
VaR 95%
-1.36%
CVaR 95%:
-1.80%
Máximo Drawdown:
-3.28%
Sortino Ratio:
2.225
Calmar Ratio:
7.49
Rentabilidad
21.22%
Volatilidad
12.96%
Sharpe Ratio
2.580
VaR 95%
-1.18%
CVaR 95%:
-1.62%
Máximo Drawdown:
-3.28%
Sortino Ratio:
4.161
Calmar Ratio:
11.72
Rentabilidad
10.34%
Volatilidad
15.40%
Sharpe Ratio
0.266
VaR 95%
-1.68%
CVaR 95%:
-2.10%
Máximo Drawdown:
-16.18%
Sortino Ratio:
0.391
Calmar Ratio:
0.56
Rentabilidad
64.89%
Volatilidad
16.42%
Sharpe Ratio
0.758
VaR 95%
-1.69%
CVaR 95%:
-2.20%
Máximo Drawdown:
-16.41%
Sortino Ratio:
1.163
Calmar Ratio:
1.06