Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.18%
Volatilidad
11.85%
Sharpe Ratio
0.854
VaR 95%
-1.66%
CVaR 95%:
-1.86%
Máximo Drawdown:
-2.86%
Sortino Ratio:
0.948
Calmar Ratio:
5.29
Rentabilidad
5.44%
Volatilidad
12.24%
Sharpe Ratio
1.424
VaR 95%
-1.36%
CVaR 95%:
-1.82%
Máximo Drawdown:
-3.31%
Sortino Ratio:
1.978
Calmar Ratio:
6.79
Rentabilidad
19.83%
Volatilidad
12.92%
Sharpe Ratio
2.403
VaR 95%
-1.19%
CVaR 95%:
-1.64%
Máximo Drawdown:
-3.31%
Sortino Ratio:
3.854
Calmar Ratio:
10.90
Rentabilidad
8.00%
Volatilidad
15.39%
Sharpe Ratio
0.124
VaR 95%
-1.69%
CVaR 95%:
-2.11%
Máximo Drawdown:
-16.53%
Sortino Ratio:
0.182
Calmar Ratio:
0.42
Rentabilidad
53.04%
Volatilidad
16.41%
Sharpe Ratio
0.605
VaR 95%
-1.70%
CVaR 95%:
-2.21%
Máximo Drawdown:
-17.18%
Sortino Ratio:
0.925
Calmar Ratio:
0.87