Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-2.28%
Volatilidad
14.25%
Sharpe Ratio
-2.111
VaR 95%
-1.49%
CVaR 95%:
-3.01%
Máximo Drawdown:
-4.13%
Sortino Ratio:
-2.180
Calmar Ratio:
-6.07
Rentabilidad
-5.12%
Volatilidad
12.55%
Sharpe Ratio
-2.402
VaR 95%
-1.32%
CVaR 95%:
-1.97%
Máximo Drawdown:
-6.72%
Sortino Ratio:
-3.131
Calmar Ratio:
-3.74
Rentabilidad
0.11%
Volatilidad
12.49%
Sharpe Ratio
-0.498
VaR 95%
-1.33%
CVaR 95%:
-1.90%
Máximo Drawdown:
-7.29%
Sortino Ratio:
-0.670
Calmar Ratio:
-0.17
Rentabilidad
-3.77%
Volatilidad
14.96%
Sharpe Ratio
-0.579
VaR 95%
-1.69%
CVaR 95%:
-2.14%
Máximo Drawdown:
-16.48%
Sortino Ratio:
-0.816
Calmar Ratio:
-0.22
Rentabilidad
66.45%
Volatilidad
15.57%
Sharpe Ratio
0.746
VaR 95%
-1.58%
CVaR 95%:
-2.09%
Máximo Drawdown:
-16.48%
Sortino Ratio:
1.145
Calmar Ratio:
1.01