Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-2.54%
Volatilidad
11.90%
Sharpe Ratio
-2.190
VaR 95%
-1.09%
CVaR 95%:
-1.34%
Máximo Drawdown:
-4.88%
Sortino Ratio:
-3.786
Calmar Ratio:
-4.32
Rentabilidad
-0.61%
Volatilidad
11.49%
Sharpe Ratio
-0.338
VaR 95%
-1.12%
CVaR 95%:
-1.61%
Máximo Drawdown:
-5.89%
Sortino Ratio:
-0.485
Calmar Ratio:
0.19
Rentabilidad
8.03%
Volatilidad
12.38%
Sharpe Ratio
0.868
VaR 95%
-1.33%
CVaR 95%:
-1.69%
Máximo Drawdown:
-5.89%
Sortino Ratio:
1.314
Calmar Ratio:
2.67
Rentabilidad
1.90%
Volatilidad
14.85%
Sharpe Ratio
-0.168
VaR 95%
-1.63%
CVaR 95%:
-2.04%
Máximo Drawdown:
-16.48%
Sortino Ratio:
-0.247
Calmar Ratio:
0.15
Rentabilidad
54.13%
Volatilidad
15.75%
Sharpe Ratio
0.611
VaR 95%
-1.62%
CVaR 95%:
-2.12%
Máximo Drawdown:
-16.48%
Sortino Ratio:
0.939
Calmar Ratio:
0.89