Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.11%
Volatilidad
13.73%
Sharpe Ratio
-0.051
VaR 95%
-1.11%
CVaR 95%:
-1.35%
Máximo Drawdown:
-5.54%
Sortino Ratio:
-0.102
Calmar Ratio:
0.78
Rentabilidad
11.52%
Volatilidad
14.76%
Sharpe Ratio
2.698
VaR 95%
-1.33%
CVaR 95%:
-1.75%
Máximo Drawdown:
-6.27%
Sortino Ratio:
4.683
Calmar Ratio:
7.14
Rentabilidad
14.32%
Volatilidad
13.04%
Sharpe Ratio
1.690
VaR 95%
-1.29%
CVaR 95%:
-1.55%
Máximo Drawdown:
-6.27%
Sortino Ratio:
2.939
Calmar Ratio:
4.31
Rentabilidad
28.30%
Volatilidad
13.18%
Sharpe Ratio
1.577
VaR 95%
-1.21%
CVaR 95%:
-1.80%
Máximo Drawdown:
-7.29%
Sortino Ratio:
2.248
Calmar Ratio:
3.53
Rentabilidad
37.84%
Volatilidad
14.23%
Sharpe Ratio
0.437
VaR 95%
-1.41%
CVaR 95%:
-1.97%
Máximo Drawdown:
-16.63%
Sortino Ratio:
0.643
Calmar Ratio:
0.67