Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
8.85%
Volatilidad
14.90%
Sharpe Ratio
7.419
VaR 95%
-0.73%
CVaR 95%:
-1.04%
Máximo Drawdown:
-1.45%
Sortino Ratio:
27.096
Calmar Ratio:
79.65
Rentabilidad
22.01%
Volatilidad
15.63%
Sharpe Ratio
4.658
VaR 95%
-1.06%
CVaR 95%:
-1.69%
Máximo Drawdown:
-3.00%
Sortino Ratio:
9.239
Calmar Ratio:
25.91
Rentabilidad
36.07%
Volatilidad
15.24%
Sharpe Ratio
3.696
VaR 95%
-1.18%
CVaR 95%:
-1.75%
Máximo Drawdown:
-6.27%
Sortino Ratio:
6.706
Calmar Ratio:
9.77
Rentabilidad
50.74%
Volatilidad
14.54%
Sharpe Ratio
2.588
VaR 95%
-1.17%
CVaR 95%:
-1.83%
Máximo Drawdown:
-7.29%
Sortino Ratio:
3.980
Calmar Ratio:
5.84
Rentabilidad
74.72%
Volatilidad
14.48%
Sharpe Ratio
0.927
VaR 95%
-1.42%
CVaR 95%:
-1.97%
Máximo Drawdown:
-16.63%
Sortino Ratio:
1.373
Calmar Ratio:
1.11