Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-1.01%
Volatilidad
13.83%
Sharpe Ratio
-0.115
VaR 95%
-1.11%
CVaR 95%:
-1.34%
Máximo Drawdown:
-5.45%
Sortino Ratio:
-0.234
Calmar Ratio:
0.63
Rentabilidad
11.36%
Volatilidad
14.72%
Sharpe Ratio
2.916
VaR 95%
-1.31%
CVaR 95%:
-1.74%
Máximo Drawdown:
-6.10%
Sortino Ratio:
5.063
Calmar Ratio:
7.86
Rentabilidad
13.71%
Volatilidad
12.99%
Sharpe Ratio
1.922
VaR 95%
-1.29%
CVaR 95%:
-1.54%
Máximo Drawdown:
-6.10%
Sortino Ratio:
3.346
Calmar Ratio:
4.91
Rentabilidad
29.87%
Volatilidad
13.20%
Sharpe Ratio
1.644
VaR 95%
-1.20%
CVaR 95%:
-1.79%
Máximo Drawdown:
-7.27%
Sortino Ratio:
2.359
Calmar Ratio:
3.68
Rentabilidad
50.07%
Volatilidad
14.22%
Sharpe Ratio
0.596
VaR 95%
-1.41%
CVaR 95%:
-1.96%
Máximo Drawdown:
-16.02%
Sortino Ratio:
0.879
Calmar Ratio:
0.84