Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
9.09%
Volatilidad
18.02%
Sharpe Ratio
3.778
VaR 95%
-1.80%
CVaR 95%:
-1.95%
Máximo Drawdown:
-2.99%
Sortino Ratio:
6.912
Calmar Ratio:
24.43
Rentabilidad
10.44%
Volatilidad
16.11%
Sharpe Ratio
2.488
VaR 95%
-1.56%
CVaR 95%:
-1.82%
Máximo Drawdown:
-6.10%
Sortino Ratio:
4.289
Calmar Ratio:
7.40
Rentabilidad
23.99%
Volatilidad
14.25%
Sharpe Ratio
2.832
VaR 95%
-1.29%
CVaR 95%:
-1.68%
Máximo Drawdown:
-6.10%
Sortino Ratio:
4.782
Calmar Ratio:
7.44
Rentabilidad
47.22%
Volatilidad
13.85%
Sharpe Ratio
2.479
VaR 95%
-1.16%
CVaR 95%:
-1.82%
Máximo Drawdown:
-7.27%
Sortino Ratio:
3.604
Calmar Ratio:
5.41
Rentabilidad
62.70%
Volatilidad
14.36%
Sharpe Ratio
0.805
VaR 95%
-1.46%
CVaR 95%:
-1.99%
Máximo Drawdown:
-16.02%
Sortino Ratio:
1.176
Calmar Ratio:
1.03