Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
9.05%
Volatilidad
14.91%
Sharpe Ratio
7.572
VaR 95%
-0.72%
CVaR 95%:
-1.04%
Máximo Drawdown:
-1.44%
Sortino Ratio:
27.440
Calmar Ratio:
81.92
Rentabilidad
22.63%
Volatilidad
15.64%
Sharpe Ratio
4.791
VaR 95%
-1.05%
CVaR 95%:
-1.69%
Máximo Drawdown:
-2.99%
Sortino Ratio:
9.476
Calmar Ratio:
26.71
Rentabilidad
37.45%
Volatilidad
15.24%
Sharpe Ratio
3.834
VaR 95%
-1.18%
CVaR 95%:
-1.74%
Máximo Drawdown:
-6.10%
Sortino Ratio:
6.965
Calmar Ratio:
10.41
Rentabilidad
53.78%
Volatilidad
14.53%
Sharpe Ratio
2.730
VaR 95%
-1.16%
CVaR 95%:
-1.82%
Máximo Drawdown:
-7.27%
Sortino Ratio:
4.200
Calmar Ratio:
6.15
Rentabilidad
87.68%
Volatilidad
14.47%
Sharpe Ratio
1.095
VaR 95%
-1.41%
CVaR 95%:
-1.96%
Máximo Drawdown:
-16.02%
Sortino Ratio:
1.625
Calmar Ratio:
1.30