Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-1.15%
Volatilidad
13.81%
Sharpe Ratio
-0.254
VaR 95%
-1.11%
CVaR 95%:
-1.35%
Máximo Drawdown:
-5.53%
Sortino Ratio:
-0.518
Calmar Ratio:
0.27
Rentabilidad
10.87%
Volatilidad
14.71%
Sharpe Ratio
2.792
VaR 95%
-1.33%
CVaR 95%:
-1.75%
Máximo Drawdown:
-6.25%
Sortino Ratio:
4.834
Calmar Ratio:
7.37
Rentabilidad
12.71%
Volatilidad
12.98%
Sharpe Ratio
1.781
VaR 95%
-1.29%
CVaR 95%:
-1.55%
Máximo Drawdown:
-6.25%
Sortino Ratio:
3.100
Calmar Ratio:
4.50
Rentabilidad
27.62%
Volatilidad
13.20%
Sharpe Ratio
1.508
VaR 95%
-1.21%
CVaR 95%:
-1.80%
Máximo Drawdown:
-7.29%
Sortino Ratio:
2.164
Calmar Ratio:
3.42
Rentabilidad
40.16%
Volatilidad
14.23%
Sharpe Ratio
0.433
VaR 95%
-1.41%
CVaR 95%:
-1.97%
Máximo Drawdown:
-16.60%
Sortino Ratio:
0.637
Calmar Ratio:
0.67