Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
8.90%
Volatilidad
14.90%
Sharpe Ratio
7.457
VaR 95%
-0.73%
CVaR 95%:
-1.04%
Máximo Drawdown:
-1.45%
Sortino Ratio:
27.183
Calmar Ratio:
80.22
Rentabilidad
21.88%
Volatilidad
15.72%
Sharpe Ratio
4.604
VaR 95%
-1.18%
CVaR 95%:
-1.71%
Máximo Drawdown:
-3.00%
Sortino Ratio:
9.027
Calmar Ratio:
25.79
Rentabilidad
36.10%
Volatilidad
15.28%
Sharpe Ratio
3.688
VaR 95%
-1.24%
CVaR 95%:
-1.74%
Máximo Drawdown:
-6.23%
Sortino Ratio:
6.661
Calmar Ratio:
9.85
Rentabilidad
51.15%
Volatilidad
14.56%
Sharpe Ratio
2.603
VaR 95%
-1.22%
CVaR 95%:
-1.83%
Máximo Drawdown:
-7.29%
Sortino Ratio:
3.997
Calmar Ratio:
5.89
Rentabilidad
76.89%
Volatilidad
14.48%
Sharpe Ratio
0.955
VaR 95%
-1.41%
CVaR 95%:
-1.97%
Máximo Drawdown:
-16.54%
Sortino Ratio:
1.415
Calmar Ratio:
1.14