Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.70% Volatilidad 4.61% Sharpe 2.35
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

EA MODERADO

Serie E administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9577-K Serie E Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1222.345700
Valor cuota
1222.345700
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.27%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
5.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.614
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.731
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.71%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
6.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.154
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.69%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.210
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.46%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.543
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.304
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.70%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.348
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.422
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.17%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.469
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.207
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.22%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.066
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.630
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.059%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.141%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.928%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1222.345700 1042 589
29/05/2026 1222.309100 1494 590
28/05/2026 1222.422700 1494 590
27/05/2026 1218.503200 1481 578
26/05/2026 1214.108600 1475 578
25/05/2026 1210.437000 1477 584
22/05/2026 1205.435200 1471 584
20/05/2026 1203.056800 1474 589
19/05/2026 1207.361700 1480 589
18/05/2026 1210.467900 1484 589
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