Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 12.44% Volatilidad 4.80% Sharpe 1.81
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

EA MODERADO

Serie E administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9577-K Serie E Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1241.361800
Valor cuota
1241.361800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.75%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
5.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.485
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.52%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.949
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
35.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.12%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
4.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.138
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.644
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.70%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.884
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.891
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.44%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.806
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.767
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.91%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.568
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.383
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.12%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.099
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.699
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.051%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.141%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.928%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1241.361800 1039 573
14/07/2026 1240.885800 1038 573
13/07/2026 1247.837100 1050 575
10/07/2026 1245.263200 1048 575
09/07/2026 1245.167000 1050 578
08/07/2026 1247.880800 1053 578
07/07/2026 1247.336700 1052 578
06/07/2026 1239.889500 1046 578
03/07/2026 1236.632700 1043 578
02/07/2026 1240.718500 1047 578
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