Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 11.88% Volatilidad 4.89% Sharpe 1.73
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

EA MODERADO

Serie E administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9577-K Serie E Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1287.994600
Valor cuota
1287.994600
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.23%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
4.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.338
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.324
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
22.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.76%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
4.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.410
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.125
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.03%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
4.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.794
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.927
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.88%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.732
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.683
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.07%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.624
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.478
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.78%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.218
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.899
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.051%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.141%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.928%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1287.994600 1071 571
14/10/2026 1293.804600 1084 575
13/10/2026 1293.003300 1083 575
09/10/2026 1291.198000 1082 575
08/10/2026 1294.923100 1085 575
07/10/2026 1295.048300 1085 575
06/10/2026 1287.238700 1078 575
05/10/2026 1284.507500 1076 575
02/10/2026 1282.131700 1081 579
01/10/2026 1279.246400 1078 579
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