Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 11.07% Volatilidad 4.77% Sharpe 1.51
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

EA MODERADO

Serie E administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9577-K Serie E Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1262.364500
Valor cuota
1262.364500
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.13%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
3.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.828
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
18.260
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
118.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.27%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
4.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.721
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.54%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.023
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.11%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.959
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.083
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.07%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.506
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.266
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.84%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
4.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.667
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.522
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.22%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.139
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.764
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.046%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.141%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.928%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1262.364500 1052 580
31/08/2026 1262.449600 1052 581
28/08/2026 1260.160800 1050 581
27/08/2026 1254.102300 1045 581
26/08/2026 1248.391300 1040 582
24/08/2026 1244.959500 1038 582
21/08/2026 1244.750700 1037 582
20/08/2026 1245.869300 1030 575
19/08/2026 1244.149000 1029 575
18/08/2026 1247.699600 1032 575
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