Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 8.76% Volatilidad 4.85% Sharpe 1.04
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

EA MODERADO

Serie B-APV administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9577-K Serie B-APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1872.517900
Series activas disponibles
A B-APV B-APV/APVC E H-APV/APVC I-APV/APVC
Valor cuota
1872.517900
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.00%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
3.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.133
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
16.932
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
109.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.85%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
4.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.339
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.54%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.309
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.23%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.612
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.515
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.76%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.043
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.569
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.76%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
4.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.043
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.569
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.76%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
4.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.043
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.569
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.039%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.136%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.942%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
229
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1872.517900 11737 2159
31/08/2026 1872.728600 11740 2160
28/08/2026 1869.585800 11720 2160
27/08/2026 1860.681000 11665 2162
26/08/2026 1852.291200 11612 2163
24/08/2026 1847.365600 11564 2163
21/08/2026 1847.305200 11568 2164
20/08/2026 1849.048600 11568 2157
19/08/2026 1846.578500 11552 2157
18/08/2026 1851.931700 11680 2157
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