Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.06% Volatilidad 4.88% Sharpe 1.33

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

EA MODERADO

Serie B-APV administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9577-K Serie B-APV Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1906.755800

Series activas disponibles

A B-APV B-APV/APVC E H-APV/APVC I-APV/APVC

Valor cuota

1906.755800

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.10%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.921

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.540

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.33%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.993

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.396

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.15%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.383

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.145

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.06%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.335

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.057

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.75%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.207

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.853

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.75%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.207

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.853

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.044%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.136%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.942%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1906.755800	12365	2147
14/10/2026	1915.443100	12419	2152
13/10/2026	1914.343000	12393	2152
09/10/2026	1912.014400	12408	2153
08/10/2026	1917.616900	12398	2150
07/10/2026	1917.888600	12386	2150
06/10/2026	1906.408900	12312	2149
05/10/2026	1902.449700	12258	2148
02/10/2026	1899.187400	12243	2152
01/10/2026	1894.998700	12221	2153

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