Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.75% Volatilidad 4.81% Sharpe 0.91
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

EA MODERADO

Serie B-APV administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9577-K Serie B-APV Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1820.681000
Series activas disponibles
A B-APV B-APV/APVC E H-APV/APVC I-APV/APVC
Valor cuota
1820.681000
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.14%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
5.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.216
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.900
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.29%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
6.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.824
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.686
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.60%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.156
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.713
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.75%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.910
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.298
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.75%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
4.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.910
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.298
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.75%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
4.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.910
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.298
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/09/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.036%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.136%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.942%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
166
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1820.681000 10955 2182
29/05/2026 1820.872400 10961 2182
28/05/2026 1821.123700 10971 2183
27/05/2026 1815.366200 10031 2170
26/05/2026 1808.900500 9995 2170
25/05/2026 1803.511400 9988 2174
22/05/2026 1796.301400 9926 2173
20/05/2026 1792.918500 9914 2178
19/05/2026 1799.415100 9950 2178
18/05/2026 1804.125700 9976 2178
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