Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 8.30% Volatilidad 4.77% Sharpe 0.88
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

EA MODERADO

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9577-K Serie A Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1762.282400
Valor cuota
1762.282400
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.92%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
3.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.735
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
16.040
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
103.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.61%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
4.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.126
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.912
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.74%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.419
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.199
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.30%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.885
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.316
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.22%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
4.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.136
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.707
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.25%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.088
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.672
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.035%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.133%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.949%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1762.282400 17497 2006
31/08/2026 1762.533500 17523 2006
28/08/2026 1759.733800 17494 2006
27/08/2026 1751.404800 17410 2007
26/08/2026 1743.559900 17332 2008
24/08/2026 1739.027700 17299 2009
21/08/2026 1739.101700 17364 2011
20/08/2026 1740.786700 17359 2004
19/08/2026 1738.504800 17331 2002
18/08/2026 1743.588500 17382 2002
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