Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 9.68% Volatilidad 4.79% Sharpe 1.19
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

EA MODERADO

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9577-K Serie A Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1738.871200
Valor cuota
1738.871200
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.53%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
5.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.923
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.641
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
30.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.46%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
4.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.512
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.54%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.381
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.35%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.328
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.019
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.68%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.190
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.803
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.48%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.062
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.603
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
34.87%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.123
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.755
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.041%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.133%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.949%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1738.871200 16729 2003
14/07/2026 1738.326300 16687 2003
13/07/2026 1748.186800 16771 2004
10/07/2026 1744.947700 16958 2003
09/07/2026 1744.935200 16914 2001
08/07/2026 1748.860800 16952 2000
07/07/2026 1748.220800 16945 2000
06/07/2026 1737.904900 16720 1999
03/07/2026 1733.704500 16694 1999
02/07/2026 1739.554600 16728 1999
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