Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 11.94% Volatilidad 4.60% Sharpe 1.70
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

EA MODERADO

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9577-K Serie A Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1717.523100
Valor cuota
1717.523100
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.07%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
5.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.996
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.572
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.05%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
6.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.642
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.416
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.12%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.942
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.383
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.94%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.700
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.454
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.94%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.979
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.462
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
42.70%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.412
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.249
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.048%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.133%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.949%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1717.523100 9071 1991
29/05/2026 1717.833000 9090 1991
28/05/2026 1718.113100 9092 1991
27/05/2026 1712.724200 9057 1982
26/05/2026 1706.666900 9023 1981
25/05/2026 1701.625100 8970 1989
22/05/2026 1694.949900 8940 1989
20/05/2026 1691.842800 8925 1992
19/05/2026 1698.015700 8960 1993
18/05/2026 1702.503600 8983 1993
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