Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 30.97% Volatilidad 17.87% Sharpe 1.65
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

COMPASS ACC CHILENAS

Serie DVA administrada por VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9362-9 Serie DVA Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1648.467500
Series activas disponibles
COOPEUCH COOPEUCH DVA DVA
Valor cuota
1648.467500
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.57%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.459
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.643
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-4.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.36%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
24.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.469
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.85%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.858
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.03%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.361
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.610
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.97%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.646
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.69%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.744
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
61.89%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.909
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.816
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
61.89%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.909
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.816
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.124%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.499%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.458%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1648.467500 3232 995
29/05/2026 1680.655900 3290 991
28/05/2026 1692.843300 3313 988
27/05/2026 1685.212600 3323 988
26/05/2026 1675.952800 3304 990
25/05/2026 1685.242900 3322 988
22/05/2026 1643.456400 3245 989
20/05/2026 1640.544900 3234 989
19/05/2026 1600.396000 3145 986
18/05/2026 1623.152000 3210 987
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