Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 25.44% Volatilidad 18.41% Sharpe 1.32
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

COMPASS ACC CHILENAS

Serie DVA administrada por VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9362-9 Serie DVA Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1714.813700
Series activas disponibles
COOPEUCH COOPEUCH DVA DVA
Valor cuota
1714.813700
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.67%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.885
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.580
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.02%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.205
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.385
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.40%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.010
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.018
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.44%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.319
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.278
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
68.41%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.760
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.683
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
68.41%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.760
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.683
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.109%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.499%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.458%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
243
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1714.813700 3303 1057
31/08/2026 1725.952900 3323 1056
28/08/2026 1736.607200 3341 1052
27/08/2026 1738.738300 3344 1052
26/08/2026 1738.977600 3345 1054
25/08/2026 1741.184100 3349 1056
24/08/2026 1750.011500 3363 1052
21/08/2026 1717.436300 3300 1051
20/08/2026 1708.430100 3283 1052
19/08/2026 1714.568700 3294 1051
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