Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 26.29% Volatilidad 18.41% Sharpe 1.37
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

COMPASS ACC CHILENAS

Serie COOPEUCH administrada por VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9362-9 Serie COOPEUCH Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1629.367100
Series activas disponibles
COOPEUCH COOPEUCH DVA DVA
Valor cuota
1629.367100
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.75%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.984
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.754
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.20%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.255
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.477
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.71%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.021
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.037
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.29%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.369
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.363
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
62.94%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.681
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.574
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
62.94%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.681
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.574
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.111%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.502%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.453%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
243
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1629.367100 1794 1200
31/08/2026 1639.924500 1805 1200
28/08/2026 1649.967000 1816 1199
27/08/2026 1651.964900 1798 1198
26/08/2026 1652.165300 1800 1196
25/08/2026 1654.234700 1802 1201
24/08/2026 1662.594200 1812 1203
21/08/2026 1631.566400 1778 1202
20/08/2026 1622.984100 1765 1201
19/08/2026 1628.789100 1770 1202
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