Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 31.78% Volatilidad 17.88% Sharpe 1.69
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

COMPASS ACC CHILENAS

Serie COOPEUCH administrada por VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9362-9 Serie COOPEUCH Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1563.624900
Series activas disponibles
COOPEUCH COOPEUCH DVA DVA
Valor cuota
1563.624900
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.55%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.453
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.630
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-4.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.48%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
24.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.449
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.85%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.821
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.40%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.400
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.99%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.676
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.78%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.692
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.823
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
56.36%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.812
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.687
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
56.36%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
16.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.812
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.687
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.126%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.502%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.453%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1563.624900 1761 1206
29/05/2026 1594.064400 1793 1204
28/05/2026 1605.574600 1805 1204
27/05/2026 1598.319900 1793 1205
26/05/2026 1589.515500 1786 1202
25/05/2026 1598.302300 1798 1202
22/05/2026 1558.613600 1752 1201
20/05/2026 1555.815000 1749 1200
19/05/2026 1517.731000 1701 1198
18/05/2026 1539.277300 1724 1199
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