Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 16.04% Volatilidad 22.67% Sharpe 0.51
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

ASIA

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9023-9 Serie F Dólares 14/10/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1.675200
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F P
Valor cuota
1.675200
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-4.75%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
21.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.620
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.216
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-7.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.70%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
21.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.302
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.964
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-3.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.56%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
25.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.483
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.712
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.04%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
22.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.510
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.751
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.47%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
19.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.530
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.708
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
55.20%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
17.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.676
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.58%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.911
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.071%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
6.158%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.435%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 1.675200 18 156
13/10/2026 1.705200 18 156
09/10/2026 1.708500 18 156
08/10/2026 1.750100 18 156
07/10/2026 1.775500 19 154
06/10/2026 1.784400 19 155
05/10/2026 1.757100 18 155
02/10/2026 1.749400 18 155
01/10/2026 1.738500 18 156
30/09/2026 1.753100 18 156
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