Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 30.46% Volatilidad 21.12% Sharpe 1.42
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ASIA

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9023-9 Serie F Dólares 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1.747500
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F P
Valor cuota
1.747500
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-3.20%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
34.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.228
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.377
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.17%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
29.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.831
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.641
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.66%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
27.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.020
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.525
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.46%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
21.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.424
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.974
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
40.34%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.766
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.038
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
49.81%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
16.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.621
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.839
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.128%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
6.158%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.435%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1.747500 18 146
14/07/2026 1.739500 18 146
13/07/2026 1.788300 18 146
10/07/2026 1.805600 18 146
09/07/2026 1.765300 18 146
08/07/2026 1.763300 18 146
07/07/2026 1.818600 19 145
06/07/2026 1.813000 19 145
03/07/2026 1.778600 19 144
02/07/2026 1.813100 19 143
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