Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 28.97% Volatilidad 21.17% Sharpe 1.34
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ASIA

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9023-9 Serie A Dólares 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1.191900
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F P
Valor cuota
1.191900
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-3.13%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
34.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.209
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.347
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.47%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
29.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.878
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.700
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.43%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
27.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.995
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.491
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.97%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
21.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.342
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.868
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.12%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.664
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.903
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
42.59%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
16.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.501
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.678
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.123%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
6.141%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.439%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1.191900 11 843
14/07/2026 1.186500 11 843
13/07/2026 1.219800 11 839
10/07/2026 1.231800 11 834
09/07/2026 1.204400 11 833
08/07/2026 1.203100 11 829
07/07/2026 1.240900 11 828
06/07/2026 1.237200 11 825
03/07/2026 1.213900 11 820
02/07/2026 1.237500 11 812
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