Ficha del fondo mutuo

CAPITAL BALANCEADO

Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9016-6 Serie F1 Pesos chilenos 06/07/2018
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1625.687200
Series activas disponibles
A APV F1
Valor cuota
1625.687200
Última actualización: 06/07/2018
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.51%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
3.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.303
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-7.978
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-3.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.08%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
4.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.582
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.634
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.93%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
4.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.270
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.724
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.99%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.013
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.423
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 06/07/2017 - 06/07/2018.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.004%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.642%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.034%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
248
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
06/07/2018 1625.687200 1084 193
05/07/2018 1615.318000 1083 194
04/07/2018 1611.157800 1081 194
03/07/2018 1609.922600 1080 194
29/06/2018 1611.709900 1082 194
28/06/2018 1606.683000 1079 194
27/06/2018 1604.774100 1087 196
26/06/2018 1607.862600 1091 197
25/06/2018 1609.184700 1092 197
22/06/2018 1614.517300 1095 198
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