Ficha del fondo mutuo

CAPITAL BALANCEADO

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9016-6 Serie APV Pesos chilenos 06/07/2018
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1961.945000
Series activas disponibles
A APV F1
Valor cuota
1961.945000
Última actualización: 06/07/2018
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.31%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
3.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.731
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.744
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.53%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
4.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.984
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.647
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.28%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
4.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.750
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.028
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.47%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.414
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.587
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.41%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
4.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.267
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.393
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 06/07/2017 - 06/07/2018.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.014%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.656%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.014%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
248
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
06/07/2018 1961.945000 220 131
05/07/2018 1949.301800 222 131
04/07/2018 1944.152500 221 131
03/07/2018 1942.533200 221 131
29/06/2018 1944.173900 221 131
28/06/2018 1937.981500 220 131
27/06/2018 1935.550700 220 131
26/06/2018 1939.147200 220 131
25/06/2018 1940.613000 220 131
22/06/2018 1946.656500 221 131
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