Ficha del fondo mutuo

CAPITAL BALANCEADO

Serie A administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9016-6 Serie A Pesos chilenos 13/01/2017
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1574.692700
Series activas disponibles
A APV F1
Valor cuota
1574.692700
Última actualización: 13/01/2017
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.17%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.174
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.780
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.01%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.609
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.054
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.51%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.013
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.019
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.84%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
6.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.226
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.346
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 13/01/2016 - 13/01/2017.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.02%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.331%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.551%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
253
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
13/01/2017 1574.692700 1578 270
12/01/2017 1576.493400 1581 273
11/01/2017 1587.451600 1592 273
10/01/2017 1584.029400 1588 274
09/01/2017 1582.510800 1582 272
06/01/2017 1581.094400 1580 272
05/01/2017 1583.733600 1583 272
04/01/2017 1591.346300 1592 272
03/01/2017 1583.293800 1584 272
30/12/2016 1573.422700 1559 271
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