Ficha del fondo mutuo

INVESTMENT A

Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9011-5 Serie F1 Pesos chilenos 25/05/2018
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1304.057200
Series activas disponibles
A APV F1
Valor cuota
1304.057200
Última actualización: 25/05/2018
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.49%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.142
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.78%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.98%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.156
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.60%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
7.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.156
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.241
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.23%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
8.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.279
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.356
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.14%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
6.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.456
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.615
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 25/05/2017 - 25/05/2018.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.009%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.1%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.825%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
248
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
25/05/2018 1304.057200 1778 339
24/05/2018 1302.099400 1775 339
23/05/2018 1309.353900 1785 339
22/05/2018 1318.146000 1800 353
18/05/2018 1328.154000 1819 354
17/05/2018 1326.570900 1816 354
16/05/2018 1328.452800 1819 354
15/05/2018 1327.233000 1817 354
14/05/2018 1321.583300 1800 355
11/05/2018 1315.751400 1792 355
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