Ficha del fondo mutuo

INVESTMENT A

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9011-5 Serie APV Pesos chilenos 25/05/2018
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1481.768200
Series activas disponibles
A APV F1
Valor cuota
1481.768200
Última actualización: 25/05/2018
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.69%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.557
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.804
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.22%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
7.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.180
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.278
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.47%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
8.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.040
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.051
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.65%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
6.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.089
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.121
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.96%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
6.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.445
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.71%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.603
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 25/05/2017 - 25/05/2018.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.121%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.805%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
248
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
25/05/2018 1481.768200 102 114
24/05/2018 1479.445200 101 114
23/05/2018 1487.588800 102 114
22/05/2018 1497.478100 103 114
18/05/2018 1508.446400 103 114
17/05/2018 1506.548200 103 114
16/05/2018 1508.585200 103 114
15/05/2018 1507.099800 103 114
14/05/2018 1500.584700 103 114
11/05/2018 1493.665000 102 114
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