Ficha del fondo mutuo

INVESTMENT A

Serie A administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9011-5 Serie A Pesos chilenos 13/01/2017
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1178.769900
Series activas disponibles
A APV F1
Valor cuota
1178.769900
Última actualización: 13/01/2017
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.40%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.167
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.69%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.957
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.15%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
6.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.008
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.014
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.37%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
6.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.044
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.71%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.065
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.28%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
7.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.827
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.148
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 13/01/2016 - 13/01/2017.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.0%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.466%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.165%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
253
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
13/01/2017 1178.769900 1799 434
12/01/2017 1181.881100 1804 434
11/01/2017 1190.837600 1829 435
10/01/2017 1186.625900 1821 433
09/01/2017 1185.756500 1832 432
06/01/2017 1181.274400 1827 433
05/01/2017 1179.507200 1825 432
04/01/2017 1184.745000 1833 432
03/01/2017 1181.648000 1829 432
30/12/2016 1169.396300 1809 432
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